Geschäftskunden können auf einen der nachstehenden Links klicken, um mehr zu unseren Angeboten für RIAs, Hedgefonds, Compliance Officers usw. zu erfahren.

Ordertypen und Algorithmen

Kunden haben mit der Trader Workstation Zugang zu mehr als 100 Ordertypen und Algorithmen.

IBKR-Ordertypen und Algorithmen

Diverse Ordertypen und Algorithmen können Ihnen dabei helfen, Ihr Risiko zu reduzieren, Transaktionen schneller auzuführen,
Datenschutz zu gewährleisten, Ihr Market-Timing zu optimieren und Handelsabläufe durch einen hohen Standard an Trading-Funktionen zu vereinfachen.

Über die nachstehenden Links können Sie die Ordertypen und Algorithmen nach Produkt oder Kategorie sortieren und dann einen Ordertyp anklicken, um weitere Informationen zu erhalten.

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Algorithmen von Drittanbietern

Mit den Algorithmen von Drittanbietern steht unseren Kunden eine zusätzliche Auswahl an unterschiedlichen Ordertypen zur Verfügung. Wir bieten algorithmische Ordertypen der innovativsten Algo-Anbietern an, einschließlich: CSFB, Fox River, Jefferies und Quantitative Brokers (QB). Nutzen Sie die nachstehenden Tabs und Filter, um mehr über die Algorithmen der Drittanbieter zu erfahren.

Filterkategorie:

Wichtige Informationen

Simulierte Ordertypen

Der Broker simuliert bestimmte Ordertypen (z. B. Stop-Orders oder bedingte Orders). Simulierte Ordertypen können zum Beispiel verwendet werden, um Kunden ein einheitliches Trading-Erlebnis zu geben in Fällen, in denen eine Börse einen Ordertyp nicht anbietet, oder wenn ein Broker einen Ordertyp nicht anbietet, da er bei einer Börse selbst verfügbar ist. Simulierte Ordertypen bieten erhebliche Steuerungsmöglichkeiten, können aber auch Unabwägbarkeiten in der Leistungserbringung durch Dritte mit sich bringen, die sich unserer Kontrolle entziehen, zum Beispiel bei Marktdatenanbietern und Börsen.

Broker filtern externe Daten, um die bestmögliche Ausführungsqualität zu garantieren, doch es ist ihnen nicht möglich, alle Ursachen vorherzusehen, aufgrund derer eine simulierte Order nicht zur Ausführung kommt oder eine Ausführung fehlschlagt. Ungenügende (Nicht-)Ausführungen können beispielsweise aufgrund folgender Ereignisse auftreten: [i] fehlerhafte, fehlende oder inkonsistente Marktdaten; [ii] Datenfilter (Beispiel: Der Broker ignoriert möglicherweise Daten zu letzten Verkäufen, die außerhalb der vorherrschenden Geld-Brief-Spanne verzeichnet wurden, da diese häufig verfrühte oder fehlerhafte Transaktionen darstellen.); [iii] Transaktionen, im Folgenden von der Börse als fehlerhaft eingestuft werden; [iv] Einstellungen oder Unterbrechungen des Handels.

Es ist wichtig, dass Kunden sich über die Unwägbarkeiten simulierter Order im klaren sind und dies in ihren Handelsentscheidungen berücksichtigen.


Marktzugangsregeln und Orderfilter

Bitte beachten Sie, dass Broker durch Börsen und Aufsichtsbehörden dazu verpflichtet sind, verschiedene Pre-Trade-Filter und andere Prüfungen anzuwenden, um sicherzustellen, dass die übermittelten Order keine Marktstörungen verursachen und nicht gegen die Börsenordnungen verstoßen. Einzelnen Börsen wenden zudem eigene Filter und Limits für eingehende Order an.

Diese Filter oder Orderbeschränkungen können zu Verzögerungen bei der Übermittlung oder Ausführung von Kundenordern durch den Broker oder durch die Börse führen. Filter können auch dazu führen, dass Order storniert oder abgewiesen werden. Der Broker kann unter Umständen auch den Kurs oder das Volumen einer Kundenorder deckeln, bevor die Order an eine Börse übermittelt wird.

Der Broker behält sich das alleinige Recht vor, Filter und Orderlimits bei beliebigen Kundenordern anzuwenden und übernimmt keine Haftung für die Auswirkungen der von ihm oder einer Börse angewandten Filter oder Orderlimits.

GTC-Orders

Bitte beachten Sie, dass IB-Algorithmen bei GTC-Ordern nicht unterstützt werden.