La marge de portefeuille (portfolio margin) permet aux traders d'augmenter l'effet de levier en ayant recours à un modèle de prix "basé sur le risque" qui calcule les pertes potentielles maximales de toutes les positions sur une même catégorie d'actifs pour des sous-jacents aux cours et à la volatilité variés. Nous tenons à jour le statut de conformité de la marge de portefeuille tout au long de la séance sur la base du cours en temps réel des positions sur les participations détenues dans le compte Portfolio Margin. Sur la base de ce modèle, connu sous le nom de "Theoretical Intermarket Margining System" (TIMS), les exigences de marge sont évaluées proportionnellement au niveau de risque des positions détenues par effet de levier.