Pour les résidents de l'Europe négoçiant des actions :
Les exigences de marge complètes sont indiquées dans les sections suivantes.
Un système de calcul de marge basé sur le risque évalue votre portefeuille pour déterminer les exigences de marge. Les évaluations de risque de vos positions sont créées à l'aide de mouvements de marché simulés qui anticipent les résultats possibles. Par conséquent, un modèle de marge plus précis est créé, permettant à l'investisseur d'augmenter son effet de levier.
Dans un groupe de positions comportant le même sous-jacent, des gains de 100 % à tout point d'évaluation sont autorisés pour compenser une perte sur une autre position sur un même point d'évaluation.
Exemple : Un compte détient une position d'action longue sur le titre ABC et un put long sur ABC. Dans l'hypothèse du pire scénario possible qui verrait l'actif sous-jacent baisser de 15 %, une perte sur la position d'action longue serait compensée par le gain réalisé sur la position de put long.
Les critères d'éligibilité varient selon les informations personnelles de l'investisseur, la zone géographique et la Bourse.
Toutes les positions de titres sur marge y compris les titres non américains, les options sur titres non américains, les options cotées sur un titre ou indice de titres, les produits de contrats à terme sur titres, les dérives non cotés sur un titre ou indice sur titre, les warrants sur titre ou indices sur titres, les options sur indices larges et options sur contrats à terme sur indices larges.
Pour les résidents de l'Europe :
Utilisez les liens suivants pour voir les autres exigences de marge :
Contrats à terme et options sur contrats à terme
Vous pouvez modifier vos paramètres de localisation ici